Архив метки: опционы

ChatGPT для дневника торгов

Опубликовано автором
Ответить

В ходе регулярной тренировки и ведения дневника торгов, у вас на длинной дистанции наберется много разного контента. От конкретных приемов и правил до эмоциональных напоминаний себе типа «жди подтверждения цены, гребаный ты мудак!». Многие пункты будут повторяться в разных формах из-за того, что появится пул ошибок, которые вы будете чаще всего допускать.

Чтобы весь опыт не пропадал из памяти и всегда был перед глазами, рекомендую делать короткие конспекты из этих записей. Чтобы опять же регулярно перечитывать. Это ускорит формирование профессиональных навыков.
После появления чатов с искусственным интеллектом обработка логов торгов стала проще. Можно скормить информацию ChatGPT и попросить сделать короткий и содержательный текст.

Ниже пример того, что получилось у бота из нескольких страниц логов в ответ на запрос скомпоновать все в 10 пунктов.

Правила торговли опционами 0dte

  1. Торгуем не более 10% от портфолио.
  2. Используем графики 1 минутный, 3 минутный, 5 минутный. Мониторим график фьючерсов, индекс страха.
  3. Нельзя усредняться.
  4. Стоплосс всегда и на уровне приемлемой потери в начале.
  5. Долго не находимся в позиции из-за воздействия времени на цену.
  6. Фиксируем прибыль на уровнях сопротивления.
  7. На первом скачке фиксируем частично прибыль и ставим стоплосс на безубыточность.
  8. На втором скачке выходим полностью или большей частью. Стоплосс двигаем по уровню 5 минутной свечи
  9. Торгуем по тренду. Используем для этого ЕМА на 5, 10 минутном графике, а также VWAP.
  10. Контртренд только при подтверждении.

Трейдинг LEAPS

Опубликовано автором
Ответить

Опционы сейчас, из-за ситуации на рынке — один из популярнейших инструментов трейдинга. Например, я торгую опционами 0dte (истекающие сегодня), суперкороткими сделками. Но существует много разных стратегий, недавно обнаружил противоположность торговле 0dte — это торговля LEAPS-опционами.

LEAPS (Long-term Equity AnticiPation Securities) — это деривативы, представляющие собой опционные контракты с гораздо более длительным сроком экспирации, чем стандартные опционы. Это, например, 2 года. Срок действия долевых LEAPS обычно истекает в январе. Например, если бы сейчас был декабрь 2022 года, можно было бы купить опцион Microsoft, срок действия которого истекает в январе 2023, 2024 или 2025 года. Два последних являются LEAPS.

Для покупки LEAPS нужно быть терпеливым и ждать, когда рынок испытывает крупный спад, чтобы купить их по сниженной цене.

Для покупки рекомендуют сильные компании, такие как $TSLA $NVDA $AAPL $GOOG $MSFT $AMD. Суть стратегии в том, чтобы воспользоваться просадками лидеров рынка, которые с большей вероятностью будут расти и заработать на волатильности, которую испытают их опционы. Из-за нее риск-менеджмент может быть в диапазоне 20-25%.

Если для вас такой уровень стоп-лосса приемлем, то можно последить за этим инструментом. Сейчас практикующие торговлю LEAPS ждут отчетность $NVDA, которая планируется 24 мая. Они ждут просадок цен на опционы после нее, их ожидаемая цена ближе к 230 долларам.

Напомню, что опционы являются рискованным инструментом, доступ к ним обычно требует отдельного разрешения от брокера.

Опционы и ислам

Опубликовано автором
Ответить

Один мой товарищ сегодня сообщил мне, что после моего вчерашнего поста заинтересовался торговлей опционами. Но так как он верующий, он уточнил халяльность этой деятельности. Оказалось, что есть такой термин «гарар» (gharar), под который могут подпадать опционы. При этом трейдинг акциями дозволен, за исключением когда покупаются акции компаний, которые занимаются харамной деятельностью (например, продают свинину).

По данным теологических сайтов, гарар — это такая форма сделки, при которой одна из составляющих не имеет определенности (цена, продаваемый товар, сроки оплаты или поставки, возможность произвести поставку либо принять ее). «Гарар» в буквальном переводе с арабского языка означает «опасность».

Но есть значительный и незначительный гарар. Например, страхование — это незначительный гарар и мусульманин может воспользоваться этой услугой. А вот с опционами теперь надо разобраться.

На мой взгляд, опционы на индекс имеют не такой высокий уровень неопределенности. Но я не эксперт в вопросах религии.