Разбор примеров удачного или неудачного риск-менеджмента в трейдинге

В продолжение предыдущего видео закрепим теорию несколькими практическими примерами.

Вот яркий пример из прошлой практики трейдинга пеннистоками. Зеленые флажки — это закуп (количество акций и цена), красные — продажи.

После закупа продано 50% от позиции в районе сопротивления. Остальное было со стоплоссом удержано до следующего скачка. На нем продано 25%. Оставшиеся 25 акций на стоплоссе ждут либо дальнейшего роста или падения, но падения в зоне прибыльности.

Основы риск-менеджмента в трейдинге

Cоставляющие риск-менеджмента:

— Определение точки входа или точек входа в позицию

— Определение объема покупки (порции)

— Управление стоп-лоссами

— Выход из позиции порциями

Важное риск-менеджмента:

— Удачность точки входа

— Размер позиции

— Мониторинг ситуации

— Эмоциональная стабильность

Результат риск-менеджмента

— Большая прибыль, меньшие потери

— Спокойствие и контроль эмоций

— Системность

— Стабильный рост

Два кита практики торговли на бирже

Раз коснулись темы теории, озвучу еще факторы, с которыми придется столкнуться на практике:

  • риск-менеджмент
  • психология

Риск-менеджмент — важнейший навык. Именно благодаря ему получается зарабатывать больше, чем терять. А это базовый принцип успешного трейдинга.

Я на своей практике, достаточно хорошо изучив теорию, столкнулся с тем, что совершал ошибки из-за лишних эмоций. Кроме страха и жадности, есть оказывается еще другой спектр, который может мешать принятию решений. Поэтому психология — это такая борьба с самим собой, с которым столкнется каждый. Поэтому психология — это обязательный элемент для изучения и практики. Не только как ключ к прибыльной торговле, но и в целом для хорошего самочувствия и здоровья.

Деление на теорию и практику условное. Если быть точнее, то то, что я назвал теорией используется больше на стадии выбора, а практика — это, что используется при покупке и при нахождении в позиции.

Risk/Reward

В прошлом посте я показывал как баланс аккаунта летел вниз. Как удалось уменьшить скорость падения? В первую очередь, благодаря риск-менеджменту.

Чтобы начать уменьшать риск с помощью технического анализа, надо разобраться что такое уровни поддержки и сопротивления. Умение их правильно определять помогает закупиться на максимально выгодных отметках. И как следствие, продать удачно. Но это не 100% инструмент, как и любой другой в трейдинге, но с задачей уменьшить вероятность негативного исхода вполне справляется.

Уровни поддержки и сопротивления, наверное, самая обсуждаемая тема в материалах о трейдинге. Теоретической информации об этом очень много и их регулярно упоминают все контент-мейкеры. Но личное умение их определять приходит только с опытом. Поэтому нужна постоянная практика. Желательно на каком-нибудь демо-аккаунте практиковать, уже потом переходить к экспериментам с реальными деньгами.

Худо-бедно научившись определять уровень поддержки, я начал стараться выставить stop-loss ордера. Правило было простое, ставить ордер на продажу чуть ниже уровня поддержки, чтобы в случае, если акция не удерживает отметку, то фиксировать небольшой убыток.

Размышляя о том, какой объем убытка приемлем, я наткнулся на принцип соотношения Risk/Reward (риск\вознаграждение). Все рекомендовали придерживаться соотношения 2:1. То есть при желании заработать 2 доллара с акции, ставить стоп-лосс на 1 доллар меньше от закупочной стоимости. Например, если я купил 100 акций за 5.10 долларов и хочу заработать с каждой акции 20 центов и хочу продать на отметке 5.30, то при соотношении 2:1, мой стоп-лосс должен стоять на отметке 5 долларов, то есть на 10 центов меньше от стоимости покупки.

Оказалось, у этих соотношений есть рассчитанные вероятности успешных исходов. У 2:1 вероятность составляет 33-34%, то есть треть исходов.

После того, как начал практиковать расчет рисков, удалось остановить крутое пике моего баланса. Теперь нужно было понять, как заставить этот график развернуться и расти вверх.