Трейдинг LEAPS

Опционы сейчас, из-за ситуации на рынке — один из популярнейших инструментов трейдинга. Например, я торгую опционами 0dte (истекающие сегодня), суперкороткими сделками. Но существует много разных стратегий, недавно обнаружил противоположность торговле 0dte — это торговля LEAPS-опционами.

LEAPS (Long-term Equity AnticiPation Securities) — это деривативы, представляющие собой опционные контракты с гораздо более длительным сроком экспирации, чем стандартные опционы. Это, например, 2 года. Срок действия долевых LEAPS обычно истекает в январе. Например, если бы сейчас был декабрь 2022 года, можно было бы купить опцион Microsoft, срок действия которого истекает в январе 2023, 2024 или 2025 года. Два последних являются LEAPS.

Для покупки LEAPS нужно быть терпеливым и ждать, когда рынок испытывает крупный спад, чтобы купить их по сниженной цене.

Для покупки рекомендуют сильные компании, такие как $TSLA $NVDA $AAPL $GOOG $MSFT $AMD. Суть стратегии в том, чтобы воспользоваться просадками лидеров рынка, которые с большей вероятностью будут расти и заработать на волатильности, которую испытают их опционы. Из-за нее риск-менеджмент может быть в диапазоне 20-25%.

Если для вас такой уровень стоп-лосса приемлем, то можно последить за этим инструментом. Сейчас практикующие торговлю LEAPS ждут отчетность $NVDA, которая планируется 24 мая. Они ждут просадок цен на опционы после нее, их ожидаемая цена ближе к 230 долларам.

Напомню, что опционы являются рискованным инструментом, доступ к ним обычно требует отдельного разрешения от брокера.

Почему в трейдинге важна психология?

Начну с этого видео рассказывать о важной части практики трейдинга — психологической подготовке. Для старта обсудим ее важность

Почему плохие сигналы вредны?

В продолжение поста про сигнал. Казалось бы, “сигнал сработал”, “кто заработал, тот прав” и пора отстать от этой истории. Но мы здесь не соревнуемся, это не какой-то хейт контент, а рассуждаем о практической стороне вопроса.

Пример с очень плохим сигналом, который сработал как раз очень важен. Объясню почему это опаснейшая вещь, с которой сталкиваются все начинающие инвесторы и трейдеры. Нет ничего хуже плохой гипотезы, которая сработала, так как она вызывает вредную привычку и ложные представления о том, как работает рынок.

Что из себя представлял тот сигнал:

  • Покупка на хаях
  • Слабая фундаментальная гипотеза
  • Отсутствие риск-менеджмента

Последнее — это самое страшное и опасное. Как я говорил в видео, в самом сигнале нет уровней для стоп-лосса.

Хороший сигнал содержит в себе всегда точки не только входа, но и выхода. На основе хорошего сигнала можно чему-то научиться полезному. За такое можно и заплатить, наверное. А когда вы покупаете плохие сигналы — это двойной вред себе.

Детали сделки $META на скриншоте. Покупка колл опциона была сделана в районе 4.24 долларов за контракт (итого 424 доллара за 100 контрактов). В период ожидания отчетности стоимость позиции в пике доходила до 577 долларов и падала до 149 долларов. То есть вырастала на 36% и падала на 65%. Соотношение риска к награде почти 2:1 не в пользу награды. Для успешной торговли все должно быть наоборот. Если вы будете высиживать убытки в 65% в каждой сделке, то конец вашему балансу придет очень быстро.

Да, цена в день после отчета окупила все риски. Но результаты отчетности и реакция на них рынка всегда непредсказуемы. Данный сигнал — чистой воды гэмблинг, причем так как это опционы, то на следующий день, если бы цена пошла вниз,то опцион можно было бы продать примерно за 50 долларов.

Если вы будете торговать бессистемно, без риск-менеджмента, позволяя просадки до 65% — это прямая дорога к гигантским потерям. Если вам нравятся рискованные ставки с вероятностью 50%, то лучше пойти в казино. Говорят там бесплатные напитки дают

Разбор сигнала и сделки Кубаева

Рынок в 1 млн клиентов у казахстанских брокеров не дает покоя отечественным инфобизнесменам. Один из них активно ведет рекламу и постоянно попадает мне в поле зрения. Уже второе видео насчет его творчества у меня. В этот раз как раз будет полезно с практической стороны, так как это реакция на сигнал и сделку от гуру.

Почему важно вовремя резать лоссы

Наглядная демонстрация важности своевременной фиксации убытка.

До 10% объем убытка сопоставим с объемом прибыли, который нужен для восстановления баланса.

Дальше необходимый уровень усилий растет в геометрической прогрессии. Если ваш баланс просел на 50%, то чтобы он вернулся на исходный уровень, вам придется в два раза увеличить остаток.

Поясню на примере. Допустим у вас на счету 2000 долларов. Вы потеряли 1%, это 20 долларов. У вас осталось 1980 долларов. Чтобы восстановить баланс, вам нужно заработать с помощью этого остатка 1%. Это 19,8 долларов.

Допустим вы потеряли половину от 2000 долларов, т.е. 50%: Это 1000 долларов. Чтобы 1000 долларов снова стали 2000 долларов, то нужно чтобы оставшуюся суммы вы нарастили на 100%.

процент потери к проценту для восстановления при трейдинге

Про Хагакурэ

Недавно вспомнил книгу, которая оказала сильное влияние на меня в юном возрасте — это произведение Ямомото Цунэтомо “Хагакурэ”.
Впервые про нее я узнал из фильма “Пёс Призрак” Джима Джармуша. Главный герой фильма постоянно цитировал эту книгу и сюжет строился на том, как человек из другой культуры принял в качестве жизненных ориентиров кодекс самураев. Приведенные в фильме, фрагменты книги меня заинтересовали. Поэтому я ее сразу начал искать в интернете.

Она меня сильно увлекла. Внезапно обнаружил для себя параллели с окружающим обществом. Меня поразил факт того, что японцы в 17 веке стремились жить по понятиям, прямо как казахи в Семске. И книга возводила в абсолют эту идею и приводила множество примеров из тогдашней жизни Японии.

Но главное оказалось не в кулстори о том, как стать самым крутым на районе. Ценность этой книги была в том, что она объясняла необходимость роста личности, при этом условием ставила обуздание своих животных инстинктов. Главной целью был самый сильный инстинкт живого мира — самосохранения. Книга объясняла бусидо как “Путь смерти”, как “жизнь так, как будто ты уже мёртв”.

Речь не идёт о том, чтобы наплевательски относиться к жизни или тяге к суициду. Боязнь за свою жизнь, “шкурные интересы” назывались тормозом на пути к самореализации. Правда самореализацией самурая книга называла смерть за господина. Тема господина постоянно повторяется и откровенно говоря напрягала в книге. Но после объяснения себе, что, в моем случае, господином себе являюсь я сам, а конкретно, мои интересы как личности, стало проще воспринимать книгу.

В результате книга произвела мощное впечатление. Я пересмотрел свое отношение к принципам, понятиям, перестал испытывать неуместные страхи, начал действовать более решительно и более рискованно, еще раз убедился в необходимости самосовершенствования. Через это начал изучать другие методы и способы саморазвития, начал интересоваться предпринимательством.

Конечно, чтиво специфическое: написано в Японии, в 17 веке, постоянно упоминается служение господину, рассуждения о смерти просто бесконечны, при этом все это приправлено разными жестокими историями про то как кто-то кому-то что-то отрубил самурайским мечом. Такое сложно рекомендовать, так как впечатления у всех могут быть разными. Но надо отдать должное автору — он твердо верил, что человек может стать лучшей версией себя.

Про сектантов

В Северном Казахстане какие-то сектанты объявили себя независимыми от Казахстана. Против у них возбудили уже уголовное дело.

На фоне этой новости вспомнил про свой первый опыт взаимодействия с сектантами. Дело было, кажется, в летом 1995 года, мне тогда было почти 9 лет. Мы с мамой на летних каникулах поехали из аула в Оскемен. Там она ходила по своим подругам в гости, а я, понятное дело, вместе с ними.

Одна из них привела нас в какую-то странную квартиру. Помню, что я обратил внимание на большое количество обуви в прихожей. В квартире было много комнат, некоторые из них были наглухо закрыты и оттуда доносился непонятный шум, судя по всему там было много людей. В комнатах поменьше двери были открыты, я там заметил, что на кроватях лежат люди в каком-то странном сонном состоянии. Крипота.

Взрослые меня отвели на кухню посадили за стол. На кухне хлопотали две молодые девушки. Угостили меня каким-то сладостями, дали чай, который оказался каким-то странным и соленым. Они были увлечены дискуссией между собой, обсуждали причины почему они здесь. Разговор их был содержательный, именно из него я понял, где я нахожусь. Момент осознания был яркий, он мне запомнился. Дело в том, что как раз недавно случились теракты секты Аум Синрикё и это активно освещалось по ТВ. В родном ауле, понятное дело, никаких сектантов не было. А тут я понимаю, что нахожусь среди каких-то фанатиков и непонятно, чем все это закончится. Окружающие упоминали постоянно некого человека, которого они называли Фархат Ата.

Эллэ Аят — оккультно-религиозное учение, зародившееся в конце 1980-х годов на территории Казахстана. Основателями являются жители села Чунджа Уйгурского района Алматинской области, Фархат Мухамедович Абдуллаев (Фархат ата, он же Фархат дада, называющий себя «создателем всего сущего» и «истинным Отцом») и его жена Нина. Число последователей исчисляется десятками тысяч, распространено на пост-советском пространстве.

К счастью, мать не завербовали, мы спокойно ушли оттуда, но странное воспоминание об этом у меня осталось. Что за эта была секта, в чем была их особенность я узнал гораздо позже, уже во взрослом возрасте, загуглив ключевые слова из того разговора на кухне. Тогда понял, что люди на кроватях, скорее всего, были тяжело больные, которых привели лечить «энергией Солнца». Жуть абсолютная, с тех пор очень настороженно отношусь к приверженцам подобных взглядов и в целом, конспирологам и верунам в магию.

Про вещества

В посте про продуктивность я упоминал микродозинг наркотиками. Если вы из айти среды, то могли слышать, что это было мейнстримом в Кремниевой долине. Точнее, там было две волны: первая с LSD-подобными веществами, вторая с грибами. Далее вы сможете ознакомиться с художественной фантазией на эту тему. Знаете, я сам своего рода писатель.

О том, что существуют так называемые “дизайнерские вещества” я узнал как раз от нашего бывшего соотечественника, который давно перебрался из Казахстана в США и работал в одном из крупных стартапов долины. Он был хорошим знакомым моего друга и поведал ему, что мировая наука не стоит на месте и придумала множество химических соединений, которые разнообразят жизнь.

Я заинтересовался темой и начал изучать детали. Наука химия действительно не стоит на месте, разработаны и синтезируются множество различных веществ. Часть из них повторяет собой различные аминокислоты, которые участвуют биохимических реакциях в организме человека, являются составными частями гормонов, в основном гормонов радости.

При изучении заметил частое упоминание того, что эти вещества не вызывают физической зависимости, но надо понимать, что они, например, эксплуатируют выработку дофамина. При регулярном употреблении таких препаратов угнетается естественная выработка гормонов и человек буквально уже не может испытать радость без их приема.

От ужасов последствий вернемся к истории. Тогда я был увлечен развитием продуктивности, бустом креативности и меня заинтересовало то, как могут повлиять эти вещества на них. Получив ссылку на интернет-магазин от знакомого из долины, я начал изучать ассортимент и возможность заказа. Определившись с выбором, я проверил нет ли его в списке официально запрещенных веществ в Казахстане. Там его не оказалось.

В этом и сложность борьбы против синтетических веществ. Химики могут менять формулы вещества и их уже сложно определить. Наркотики — зло, данный текст очередной напоминание об этом!

Итак, заказ был сделан. А через некоторое время еще и получен на обычной почте в виде конверта из Канады (где это продажа такого рода веществ легальна). Чтобы снизить риски от употребления, я проконсультировался с другом, который провел свою юность в Питере. Тогда еще Питер славился не расчлененкой.

Перейдем к практике микродозинга. Небольшие дозы вызывают ощущения бодрости, фокуса и прочие признаки стимуляции. Но этот метод имеет все те же минусы любых стимуляторов. Они раздражают вашу нервную систему, замещают естественные механизмы в организме, после их действия начинают появляться “дофаминовые ямы” и прочие последствия агрессивной активизации. И самое главное — они не вносят ничего извне в ваше сознание и организм. Они используют имеющиеся ресурсы.

И это касается креативности. Они не сделают вас более креативным. Если вы не способны что-то качественно придумывать и продумывать, то никакая волшебная таблетка не заставит вас внезапно прыгнуть выше своей головы. При этом, креативность — это навык, который можно тренировать и развивать. Есть много разных методов и практик, кстати в одной из серий документального сериала с Нетфликса про ум об этом говорится.

Конечно есть, например, дизайнеры, которые будут утверждать, что благодаря веществам они им приходят более яркие образы и они используют необычные цвета. Но с этим сейчас гораздо лучше справляются сервисы искусственного интеллекта типа Midjourney. Банально, но хороший регулярный сон лучше повлияет на способность придумывать, чем гора таблеток.

Самый главный полезный вывод из этой истории для меня было понимание хрупкости человеческого сознания. Когда маленький кристаллик вещества вызывает мощные когнитивные искажения, становится понятно, что человек — это просто ходячая биохимическая реакция. Эта мысль натолкнула меня на изучение влияния гормонов на организм, на изучение естественных ресурсов организма. Поверьте, чудо в нас и лучше разобраться в себе. Понимание себя, своих сильных и слабых сторон, работа с этим даст значительный и самое главное, постоянный эффект.

10 сервисов для инвесторов

  1. FINVIZ
    Мощный сканер по фондовым рынкам, много полезной информации и графики
    https://finviz.com/
  2. CapEdge
    Данные по отчетам компаний, которые они предоставляют в SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам)
    https://capedge.com/
  3. Quartr
    Приложение по квартальным отчетам компаний (аудио и текстовая расшифровка)
    https://quartr.com/
  4. Roic-ai
    Агрегатор финансовой информации по компаниям (за 30 лет)
    https://roic.ai/
  5. Quiver Quantitative
    Данные о том, что делают конгрессмены США на фондовом рынке (оказывается многие из них показывают феноменальную успешность при инвестировании, что сделало их отчеты весьма интересными)
    https://www.quiverquant.com/
  6. ETFRC
    Мощные сервис по работе с ETF (сканер, данные и т.д)
    https://www.etfrc.com/index.php
  7. MacroTrends
    Сервис по анализу данных компаний
    https://www.macrotrends.net/
  8. Trading Economics
    Экономический календарь
    https://tradingeconomics.com/calendar
  9. Koyfin
    Обширные данные по разным акциям
    https://www.koyfin.com/
  10. WeWave
    Сервис данных с фокусом на технологичные компании
    https://www.wewave.app/app/markets

Про продуктивность

Недавно зашел разговор с друзьями про БАДы и их роль в повышении производительности, улучшения концентрации и фокуса. Тема всегда актуальная среди тех, кто строит карьеру, бизнес. Ее активно эксплуатируют различные инфобизнесмены из социальных сетей. При этом, тема довольно опасна тем, что можно причинить себе ощутимый вред.

Я пробовал разные методы и подходы, от безобидных аутотренингов до микродозинга легкими наркотиками. В этом посте поделюсь ключевыми выводами.

Стимуляторы, энергетики и прочие БАДы работают на принципе временной и агрессивной мобилизации ресурсов организма.Если их прием происходит умеренно и здоровым организмом, то действительно может быть ожидаемый эффект. Но если человек итак утомленный, принимает не то и не так, то спустя время начнется расплата в виде противоположных результатов, еще большего упадка, стресса, появления зависимости и т.д. То есть все эти “чудо-средства” не привносят в ваш организм новую энергию, а они активно сжигают имеющиеся ресурсы.

Парадокс ситуации в том, что если у вас все в порядке в организме и сознании, то вам не понадобятся стимуляторы. Вы можете их принять как такой легкий стартер, но и без них у вас будет хорошее и продуктивное состояние.

Рецепт его довольно прост, но очень сложен в реализации. Так как хорошее состояние — это не результат, а процесс. Процесс из следующих регулярных шагов:

  1. Соблюдение распорядка дня и дисциплина
  2. Качественный сон (важна не только продолжительность, но и глубина)
  3. Силовые упражнения, особенно на мышцы ног
  4. Хорошее питание, с приоритетом на белки
  5. Аскетичность, ограничение источников легкого дофамина (соцсети, игры, фастфуд, порно и т.д)

При этом, надо пройти проверку у эндокринолога, понять ситуацию с уровнем гормонов и микроэлементов в организме. Низкий тестостерон, высокий ТТГ, дефицит железа и т.д могут серьезно влиять на работоспособность.

Придерживаться 5 шагов не просто, но это единственный реальный и естественный способ быть в тонусе.

Это касается, так скажем, «хардверной» части вопроса, физических ресурсов организма. Помимо еще есть и “софтверная” составляющая, например, надо стараться быть позитивно настроенным, оптимистично смотреть на жизнь, держать порядок мыслей в голове.

Надеюсь было полезно!