Как я слил аккаунт на Uprofit

В контракте с Uprofit есть пункт о том, что сделки не должны быть короче 10 секунд. Узнаешь это уже после того как проходишь отбор, читая договор. Якобы это противодействие использованию ботов для торговли. В отзывах я видел, что пункт серьезный и за него закрывали аккаунт пользователям.

Я решил не нарушать этот пункт договора. А как это сделать? Только не ставить стоплоссы в первые 10 секунд. То есть серьезно вредить риск-менеджменту.
Потому что надо всегда ставить стоплосс на уровень приемлемой потери. Убытки должны быть контролируемыми. Казалось бы 10 секунд, но в итоге мозг отвлекается на отсчет этих секунд, лоссы становятся непредсказуемыми, а это все серьезно влияет на концентрацию и настрой. Более того, влияет на торговлю на других аккаунтах.

Ожидаемо все это закончилось сливом аккаунта, возобновлять его не планирую. Хоть я и начал знакомство с проп трейдинговыми компаниями с Uprofit, но не рекомендую им пользоваться, пока они не уберут это правило.

P.S. Поддержка говорит

The 10 second rule is in place to avoid HFT, High Frequency Trading with bots, because our accounts are not designed for high frequency trading.

That said, if you trade on a discretionary basis and have any trades of less than 10 seconds, your account will not suffer any damage or break any rules.

A-setup или идеальный сетап

Любой начинающий трейдер ориентируется на примеры из учебников, курсов. Зачастую они подаются как «магические» узоры, которые предсказывают будущее. Но на самом деле, это разные сценарии поведения цены в зависимости от активности покупателей и продавцов. Они не предскажут будущего, но могут помочь выбрать более вероятный сценарий развития событий.

Но в обучающих материалах всегда отражена идеальная картина, которая на практике бывает очень редко. Которую можно и не дождаться.

Поэтому очень важно в первую очередь понять, что за действия покупателей и продавцов за этим паттерном стоят. Потому что это рынок и там много различных событий, которые происходят в один момент. Шума и колебаний будет достаточно. Но как только вы научитесь понимать движение между продавцами и покупателями, распознавать вероятное движение цены будет гораздо проще.

И это умение невозможно выработать без огромного количества практики. Иллюстрации и инфографика вам помогут, но без опыта они останутся таинственными иероглифами.

Проп трейдинговые компании. Реальный опыт

Проп трейдинговые компании, с которыми работал и могу порекомендовать:

Topstep https://app.topsteptrader.com/refer/sign-up/52c720
BluSky https://blusky.pro/?via=baur

Они с реферальным кодом, дадут небольшой бонус вам и мне.
Если вы решите попробовать и зарегистрируетесь по такой ссылке, проконсультирую по процессу прохождения отбора.
В формате созвона в дискорде, например.

Не забывайте, что трейдинг — это высокорискованная деятельность

Первая выплата с проп трейдинга

Снял первую тестовую сумму реальных денег с проп трейдингового счета.
Теперь могу сказать, что прошел все возможные сценарии работы с такими компаниями, разобрался в процессе отбора, инструментах, выплатах.

На практике все оказалось по-другому, чем я представлял. Сложно пройти отбор, еще сложнее дойти до выплат. Но это реально!

Буду систематизировать полученный опыт, сделаю ряд видео на эту тему, когда появится возможность.

4 сертификат проп трейдинга. BluSky

Исходя из выводов к которым пришел в предыдущем посте, я задался целью найти проп трейдинговую компанию, которая также прозрачно говорит о возможности доступа к реальному рынку.

В ходе поисков нашел относительно новую компанию BluSky, которая в качестве своего уникального предложения использует доступ к живому рынку и заявляет, что это их основная стратегия монетизации.
Прошел там отбор, о чем получил сертификат.

Но пройдя уже в 4 компаниях этот процесс, могу сказать, что это не самое сложное. Сложнее добраться до выплат денег. На этом поиск новых компаний приостановлю, дальше сфокусируюсь на процессах, которые происходят после отбора в тех компаниях, собственно как проходят выплаты.

blusky сертификат

Особенности бизнес-модели проп трейдинговых компаний

Продолжаю изучать проп-трейдинговые компании. Факт того, что выплаты (как минимум на первых стадиях) осуществляются за счет самой компании вызывает вопросы о стабильности такого бизнеса. Проясню, сразу после прохождения отбора торговля идет на демоаккаунтах, а при этом выплачиваются реальные деньги. Да, шанс успеха в трейдинге очень низкий, условия этих компаний непростые, основной доход, наверное, приносят те, кто неоднократно пытается пройти отбор. Но и стоимость прохождения регулярно снижается. Тот же Topstep сделал акцию, снизил цену и попытка пройти отбор стоит теперь 50 долларов (раньше было 150). При этом, проп трейдинговых компаний становится все больше и больше. Где подвох?

Пройдя отбор в трех разных компаниях, обратил внимание на различие подходов работы. Понял, что есть как минимум две основные стратегии, суть которых в наличии или отсутствии заработка с реального трейдинга. Вроде это называется A-booking и B-booking в форексе, но применимо и к торговле фьючерсами. В чем различие?

A-букинг (A-Booking) — это модель, применяемая финансовыми компаниями, при которой они напрямую передают сделки клиентов на реальные рынки. Они действуют как посредники, связывая трейдеров с ликвидностью рынка. Это означает, что компания не имеет прямых интересов в том, чтобы клиентские сделки привели к убыткам. Такая модель может считаться более надежной и прозрачной, поскольку она исключает конфликт интересов между компанией и клиентом.

B-букинг (B-Booking) — это модель, используемая финансовыми компаниями, при которой компания не направляет сделки клиентов на реальные рынки, а самостоятельно выступает в роли контрагента для клиентских сделок. В этом случае, когда клиент теряет, компания выигрывает, и наоборот. Эта модель может создавать конфликт интересов между компанией и клиентами, так как интересы компании и клиентов могут противоречить друг другу.

Что это означает на практике? Есть проп трейдинговые компании, которые вообще даже не заявляют о том, что дадут прямой доступ к рынку. Есть которые говорят об этом с условностями.

Фирмы, которые не предоставляют доступ к реальным аккаунтам работают по сути по принципу пирамиды. У них есть доход пока есть поток новых пользователей, а старые максимально неуспешны. Есть даже примеры прогоревших на такой модели компаний, например, кейс Funding Talent. Тут детали https://mdfinancialskills.org/what-happened-to-funding-talent/

Среди тех компаний, где я прошел отбор ситуация оказалась разной.

TickTickTrader — доступ к реальному рынку не дается после прохождения отбора, сам процесс получения выплат сложный

Uprofit — ситуация неоднозначная. Доступы после прохождения отбора отличаются, но других признаков реальности торговли нет. Встретил гипотезу, что они могут выборочно некоторых трейдеров вносить в особый пул и проводить их сделки на реальном рынке.

Topstep — доступ к реальному рынку отдельно заявляется. Дается не сразу, после проверки риск-менеджерами.

Модель работы более прозрачная и теоретически наиболее устойчивая у Topstep.

Продолжу изучать глубже особенности проп трейдинга. Сейчас начал поиск доступных для казахстанцев фирм, с условиями похожими на Topstep. По крайней мере, где заявляется доступ к реальному рынку.

Сколько акций должно быть в портфеле?

Стандартное отклонение портфеля (portfolio standard deviation) в инвестициях является мерой волатильности или риска. Оно количественно оценивает степень изменчивости или разброса доходности, которую можно ожидать от портфеля.
Большее стандартное отклонение портфеля указывает на большую волатильность или риск, что означает, что доходность портфеля может сильно меняться со временем. В свою очередь, меньшее стандартное отклонение указывает на меньшую волатильность и, возможно, более стабильную доходность, что очень важно для долгосрочных инвестиций.

На графике соотношение количества акций в портфеле и стандартного отклонения. Исходя из него следует вывод, что оптимальным вариантом является наличие 15-20 тикеров.

Увеличение количества акций снижает эффективность (сложно найти десятки хороших компаний, а также следить за их показателями), но не снижает стандартное отклонение портфеля.

Вождение авто и инвестиции

Искал подходящую аналогию среди повседневных занятий человека, с помощью которой было бы легко объяснить принципы работы инвестирования и трейдинга, показать различие между ними. Наиболее подходящим оказалось вождение автомобиля.

Расскажу подробнее почему.

Доступность для многих. Вождение автомобиля — это обычный и доступный навык, который приобретает большинство людей. Точно так же, инвестирование доступно широкому кругу людей, и каждый может начать строить свой инвестиционный портфель.

Индивидуальность и разнообразие. Выбор автомобиля — это не только соответствие каким-то практическим требованиям, но и довольно широкий выбор между разными моделями, конфигурациями. Каждый может подобрать себе по вкусу что-то, на основе своих предпочтений. То же самое и с инструментами и стратегиями инвестирования. А еще важный момент — нет универсального автомобиля для всех. Также как и универсального инструмента для инвестиций.

Риск. Когда вы садитесь за руль автомобиля, вы берете на себя определенный уровень риска. Вождение автомобиля может быть относительно безопасным, если вы соблюдаете правила дорожного движения, внимательно следите за дорожной обстановкой и принимаете разумные решения. Однако, несмотря на все меры предосторожности, всегда существует определенный риск аварии или непредвиденных ситуаций на дороге.
Аналогично, когда вы инвестируете свои деньги, вы также сталкиваетесь с риском. Инвестиции могут приносить прибыль, если вы принимаете обоснованные решения, изучаете рынок, соблюдаете правила риск-менеджмента. Однако рыночные условия могут изменяться, инвестиции могут подвергаться колебаниям, и существует риск потери вложенных средств.
Но в обоих случаях риск может быть управляемым. Для этого нужны знания и опыт.

Необходимость обучения. Когда вы начинаете учиться водить автомобиль, вам нужно пройти обучение, получить права и освоить основы безопасного вождения. Вы изучаете правила дорожного движения, учитесь технике вождения, понимаете, как правильно реагировать на различные ситуации на дороге. Обучение помогает вам стать компетентным водителем, повышает вашу безопасность и уверенность за рулем.
Аналогично, в инвестициях необходимо обучение. Прежде чем начать инвестировать, вам следует ознакомиться с основами финансовых рынков, понять различные виды инвестиций и изучить стратегии управления портфелем. При этом, обучиться можно бесплатно.
Здравомыслящий новичок без водительских прав ведь не сядет за руль и не выедет на оживленную трассу. Но при этом, люди готовы, имея минимальное понимание рынка, купить что-то на фондовом рынке.

На этом тема не заканчивается, продолжу ее в следующих постах. Дальше про то, как в эту аналогию укладывается трейдинг.

Опыт и практика. Как бы водитель не заучил правила дорожного движения и теорию вождения, этого будет недостаточно. Опыт и практика играют решающую роль. Начинающий, только что получивший права, может быть неуверенным и неопытным за рулем. Только через практику в различных условиях водитель становится способным адаптироваться к переменным ситуациям на дороге и эффективно управлять автомобилем.
Аналогично, в инвестировании необходима не только теоретическая подготовка, но и опыт и практика. Инвестор может изучить различные стратегии, аналитические инструменты и методы управления рисками, но истинное понимание рынка приходят только через практику.

Очень схожи вождение автомобиля с трейдингом, оба занятия требуют времени, терпения и настойчивости для развития опыта и навыков. Чем больше часов проведено за рулем или за торговым терминалом (screen time), тем больше трейдер или водитель набираются уверенности и способности принимать решения в сложных ситуациях. Опыт и практика помогают развить интуицию, чувство рынка или дороги, а также научиться эффективно управлять рисками, адаптироваться к изменениям и достигать поставленных целей.

Так мы подошли к аналогии с трейдингом.

Экстремальные виды вождения, подобно трейдингу, являются рискованными и требуют особых знаний и навыков. Не все люди предпочитают просто использовать автомобиль для ежедневных поездок на работу или за покупками. Существует небольшая группа людей, которые ищут больше адреналина и участвуют в гонках, покоряют горы и пустыни.

Экстремальное вождение — это нечто больше, чем просто управление автомобилем. Для таких видов вождения требуется глубокие знания и понимание динамики автомобиля, его возможностей и ограничений. Эти водители должны быть в состоянии справиться с экстремальными дорожными условиями, высокой скоростью и сложными маневрами. Они должны обладать самоконтролем и высокой реакции на опасные ситуации.
Точно так же и трейдинг требует специальных знаний и навыков, которые необходимы для эффективной работы на финансовых рынках. Трейдеры должны понимать сложности рынка, анализировать данные и прогнозировать тренды. Они должны обладать контролем над своими эмоциями и уметь принимать обоснованные решения в условиях высокой неопределенности и изменчивости рынка.
Как и в случае с экстремальным вождением, трейдинг требует специального оборудования и инструментов. При этом риск разбиться или потерять деньги будет всегда. Знания, опыт, оборудование только снизят вероятность, но не избавят от него навсегда.

Гонки на авто — это деятельность не для всех. Но если у вас есть желание и возможности, то после продолжительной подготовки, вы сможете в них принимать участие.

Эта простая аналогия надеюсь поможет удержаться от желания ворваться в рискованную деятельность без подготовки.

Проп трейдинг

Недавно я решил попробовать свои силы в трейдинге криптовалютой и обнаружил, что одним из ключевых инструментов дейтрейдинга являются фьючерсы. В процессе изучения этой области, я наткнулся на концепцию проп-трейдинга или prop firms. На стриме у MapleStax я услышал, что фьючерсы фондового рынка являются одним из основных инструментов таких компаний. Проп-трейдинговые компании предоставляют сервис, позволяющий после успешных тестов получить финансирование для торговли.

Мой интерес возник, и я начал гуглить и изучать эту тему. Однако я ощутил определенное насторожение, поскольку многие проп-трейдинговые предложения выглядят подозрительно. В целях эксперимента я зарегистрировался на одной из таких платформ. Заметил, что в отличие от обычных брокеров, порог входа на проп-трейдинговых сервисах достаточно низкий, что также вызывает осторожность. В этом сервисе я прошел тестовый период, который требовал соблюдения определенных ограничений и наращивания депозита на 5% и более.

Моя цель заключалась в тестировании этого финансового продукта и попытке понять, как работают фьючерсы фондового рынка. Кроме того, это предоставило мне материал для моего канала.

Теперь, когда я успешно прошел тестовый период в проп-трейдинговом сервисе и получил сертификат, могу с гордостью сказать, что я сертифицированный трейдер!

сертификат трейдера от uprofit Садиева Бауыржана

Затем мне был отправлен договор на подпись, и мне потребовалось предоставить ряд документов. После завершения этих процедур я получил доступ к торговле реальными деньгами. Мне понравилась торговля фьючерсами, сам продукт и подходы к нему оказались интересными. В результате я зарегистрировался на еще одной проп-трейдинговой платформе.

По результатам эксперимента подробно рассказал о выборе проп-трейдинговых сервисов, их бизнес-моделях, процессе отбора трейдеров, а также расскажу, кому и зачем проп-трейдинг может быть полезен.

ChatGPT для дневника торгов

В ходе регулярной тренировки и ведения дневника торгов, у вас на длинной дистанции наберется много разного контента. От конкретных приемов и правил до эмоциональных напоминаний себе типа «жди подтверждения цены, гребаный ты мудак!». Многие пункты будут повторяться в разных формах из-за того, что появится пул ошибок, которые вы будете чаще всего допускать.

Чтобы весь опыт не пропадал из памяти и всегда был перед глазами, рекомендую делать короткие конспекты из этих записей. Чтобы опять же регулярно перечитывать. Это ускорит формирование профессиональных навыков.
После появления чатов с искусственным интеллектом обработка логов торгов стала проще. Можно скормить информацию ChatGPT и попросить сделать короткий и содержательный текст.

Ниже пример того, что получилось у бота из нескольких страниц логов в ответ на запрос скомпоновать все в 10 пунктов.

Правила торговли опционами 0dte

  1. Торгуем не более 10% от портфолио.
  2. Используем графики 1 минутный, 3 минутный, 5 минутный. Мониторим график фьючерсов, индекс страха.
  3. Нельзя усредняться.
  4. Стоплосс всегда и на уровне приемлемой потери в начале.
  5. Долго не находимся в позиции из-за воздействия времени на цену.
  6. Фиксируем прибыль на уровнях сопротивления.
  7. На первом скачке фиксируем частично прибыль и ставим стоплосс на безубыточность.
  8. На втором скачке выходим полностью или большей частью. Стоплосс двигаем по уровню 5 минутной свечи
  9. Торгуем по тренду. Используем для этого ЕМА на 5, 10 минутном графике, а также VWAP.
  10. Контртренд только при подтверждении.